OpexBot

appname: pskucherov.tinkofftradingbot

Требования

node >= 17

В node v17 есть предустановки MSVC и node-gyp, что сильно упростит использовании GPU для машинного обучения. Это пока в планах, но чтобы в будущем не тратить время на обновления и обратную совместимость, сразу зафиксировал минимальную версию ноды.

Установка и запуск

Из npm

mkdir robot
cd robot
npm i opexbot
npx opexbot

Из репозитория

git clone https://github.com/pskucherov/OpexBot
cd OpexBot
npm i
npm start

Порты

По умолчанию используются 3056 и 8056 порты. Для их изменения используйте PORT и SERVERPORT соответственно.

PORT=3006 SERVERPORT=8006 npx opexbot

UI

После старта откройте http://localhost:3056/settings

Вся дальнейшая настройка и взаимодействие с роботом через UI.

Подробности в репозитории терминала: https://github.com/pskucherov/OpexViewer/

Модули

1. SDK (forked from mtvkand/invest-nodejs-grpc-sdk)

В основной репозиторий добавил appname, обновил proto и список ошибок, добавил возможность проброса метода для логирования (раз, два). В форке привёл экспорт к нужному мне виду и вынес в npm.

2. TinkoffTradingBotConnector

Библиотека, связывающая терминал, sdk и робота. Ведёт журнал логов по дням, кеширует данные от брокера и сохраняет настройки из терминала.

3. OpexViewer

Пользовательский инетрфейс для бектестирования и дневной торговли.

4. Непосредственно сам робот

Состоит из основного класса обработки данных Common, наследуемого от него Backtest для обработки данных в режиме бектестирования и класса робота, в котором реализуется торговая стратегия. Настройки робота сохраняются для каждого инструмента отдельно.

Пример создания робота

1. Копируем папку Example, кладём рядом и переименовываем в название робота.

После этого этапа робот автоматически подключится в OpexViewer и будет доступен в селекте роботов.

2. Пишем бизнес логику в заготовленных блоках. В примере уже описаны основные команды, это решения про сделку и обработка самих сделок. Эти методы обходятся с заданным интервалом и выполняются в зависимости от условий. Полный список переменных и методов, которыми оперирует робот и доступны для использования, можно посмотреть на дебаг странице. Дебаг страница доступна только для запущенного робота, т.к. выводится его содержимое в реальном времени.

И получается лаконичный робот, в котором нет ничего лишнего. Пример робота, который торгует от уровня поддержки и закрывает сделки по takeProfit.

Оригинальное использование

1. Пошаговое бектестирование и отладка робота.

2. Кеширование стакана для анализа торгов, бектестирования и создания новых роботов.

Когда робот запущен, то все заявки, сделки и стакан сохраняются в файл. При выборе робота для бектестирования в эту дату для заданного инструмента все данные восстанавливаются и можно проанализировать поведение робота. А так же отладить его на сохранённом стакане.

Примеры

• закешированные заявки и трейды
• закешированный и сжатый стаканы. Полный кеш стакана можно использовать для машинного обучения. Сжатый схлопнут до минут и используется для отрисовки на графике.

Всё вместе это выглядит так:

3. Создание и подключение робота в два шага. Не нужно трогать окружение, робот сам в него встраивается. Все переменные и методы доступны из коробки.